均线交易法

股票均线就是随着时间的推移,用特色的算法使价格的走势更加平稳。我们在外汇市场提到均线,就是指在过去某一段时期某一货币对的一系列的收盘价平均值连结而成的线。

正如所有的指标一样,均线也是被用来辅助我们预测未来的价格的。通过观察均线的斜率,我们可以对未来价格的走势做出大概的估计。

如前所述,均线使价格走势更加平稳。均线有很多种类,每一种的平滑程度都不一样。总体上说,均线越平稳,代表市场对价格波动的反应就越平静。均线的波幅越大,代表市场对价格波动的反应就越敏感。

现在先让我们看几种不同类型的均线,并且了解一下这些均线是怎么算的。

均线以计算方式区分,可分为以下三种:

简易均线,又称算术均线(SimpleMovingAverage),简称SMA。

SMA=(C1+C2+C3+C4+C5+C6+……+Cn)/N

加权均线(WeightedMovingAverage)简称WMA。

指数均线(ExponentialMovingAverage)简称EMA。

葛兰维尔均线交易法则

葛兰维尔(GranvileJoseph)在1960年发表了均线交易八法则,使用的就是我们目前常用的简单均线,又称算术均线(SimpleMovingAverage),并发现均线有一定的规律并具备价位的支撑和压力的作用。

买进时机:

1.均线由下降转趋持平之后,K线由下往上穿越均线,是第一种买进时机。

2.均线角度仍朝上,K线下跌接近或触及均线但K线实体并未跌破均线是第二种买进时机。

3.均线角度仍朝上,K线下跌虽然实体一度跌破均线但后续的K线迅速弹升回到均线上方,这是第三种买进时机。

4.均线与K线因走势的下跌过于急促,K线在均线的下方与均线的距离突然拉得太远,造成乖离过大,这是第四种买进时机。第四种判定方式我通常不用,因为它曾造成我一再受骗,而价位也一去不回。

卖出时机:

1.均线由上升转趋持平之后,K线由上往下穿越均线,是第一种放空时机。

2.均线角度仍下降,K线上涨接近或触及均线,但K线实体并未收上均线,是第二种放空时机。

3.均线角度仍趋下降,K线下跌虽然实体一度收上均线,但后续的K线迅速跌落回到均线下方,这是第三种放空时机。

4.均线与K线因走势的上涨过于急促,K线在均线上方与均线的距离突然拉得太远,造成乖离过大,这是第四种放空时机。

葛兰维尔发表的均线八大法则,往往使新手的实战能力有效提升。

均线交易的辅助定义

黄金交叉、死亡交叉、多头排列与空头排列

黄金交叉的定义:较短周期均线向上穿越较长周期均线的现象就叫黄金交叉代表多头气势转强。若此情形产生,下方并无底部型态,则此黄金交叉代表于此筑底的可能性大增。

多头排列:最短周期的均线在最上方,较长周期之均线依序排列由上而下,即是多头排列;其代表的意义是走势已被多头占领。若有均线多头排列情形且上方并无头部型态,向下回测即可找寻买入点。

死亡交叉的定义:较短周期均线向下穿越较长周期均线的现象就叫死亡交叉,代表空头气势转强。若此情形产生,上方并无头部型态,则此死亡交叉代表于此构筑头部的可能性大增。

空头排列:最短周期的均线在最下方,较长周期之均线依序排列由下而上,即是空头排列;其代表的意义是走势已被空头占领。若有均线空头排列情形且下方并无底部型态,向上回测即可找寻放空点。

均线的斜率

通过观察均线的斜率,我们可以对未来走势做出大概的估计。

均线的相对陡峭程度也很重要。一般来说,倾斜角度约为45°的均线最有意义。

如果均线过于陡峭,那么通常表明价格上升/下跌得太快,因而难以持久。如果这样的均线被跌/涨破了,可能只是意味着上升/下降趋势的坡度将调整回45°线上下,而不是趋势的逆转。如果均线过于平缓,则说明这个上升趋势过于衰弱,因而不太可靠。

均线的利弊

使用均线的最大优势之一,以及它们在趋势跟随系统中如此流行的原因之一是,它们包含了一些最古老的成功交易格言。它们顺势交易。它们让利润充分增长,并减少损失。均线通过以这些原理为基础的具体买卖信号,迫使使用者遵守这些规则。

然而,由于它们本质上是跟随趋势的,因此当市场处于趋势运动阶段时,均线的效用最大。而当市场忽上忽下,并横向交易了一段时间后,它们的表现就很糟。市场的三分之一至一半的时间处于横走之中。

然而,它们在相当多的时间内不起作用的事实是一条非常引人瞩目的理由,它解释了过分依赖均线技法是很危险的。在某种呈趋势运动的市场中,均线无懈可击。在另一些时候,非趋势的方法更为合适,如随机指标KDJ。

责任编辑:佚名

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